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Richard · 2023年09月02日
1. 在match multiple liabilities的时候,可以说其他条件差不多的时候,cash flow yield 越大越好嘛?因为这样Convexity折算下来更小(在比liability Convexity大的前提下)?
2. 在说明要选择convexity更小的portfolio时,一定要加一个“Given certain Macaulay Duration”这句前提嘛?这样说可以嘛?
pzqa31 · 2023年09月02日
嗨,爱思考的PZer你好:
1.免疫条件里没有CFY,也没有这样的结论。
2.具体问题具体分析,这个要看题目条件,不能一概而论。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!