50-delta是什么意思
pzqa31 · 2023年09月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
关于类似50 delta,25delta的表述,我在这里总结下,同学可以看下哈:
① 50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。
② delta前面的数字小于50,且越小越OTM;delta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。
③ 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!