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Christina · 2023年09月02日

50-delta的意思是什么

50-delta是什么意思

1 个答案

pzqa31 · 2023年09月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


关于类似50 delta,25delta的表述,我在这里总结下,同学可以看下哈:

①   50-delta即是0.5delta(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

②    delta前面的数字小于50,且越小越OTMdelta前面的数字大于50,且越大越ITM. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

③    不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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