增加leverage之后, volatility是没变吗?
sharp ratio下降的很快是什么意思?
-2x2%是什么意思? 为什么不是-3x2%,因为是三倍杠杆
笛子_品职助教 · 2023年09月05日
嗨,爱思考的PZer你好:
增加leverage之后, volatility是没变吗?
这里的意思是:波动率和杠杆保持一致。
意思是:增加杠杆后,波动率也会增加。并不是没变。
sharp ratio下降的很快是什么意思?
字面含义。
因为杠杆增加后,波动率会同步增加,但收益增加的幅度有限,使sharp ratio快速下降。
-2x2%是什么意思? 为什么不是-3x2%,因为是三倍杠杆
这里的杠杆,是指,持仓市值/本金= 3倍。
因此,有1倍是本金,2倍是融资。融资的那部分,才需要付出利息。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!