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积极向上 · 2023年09月02日

请老师解释下高亮的句子


增加leverage之后, volatility是没变吗?

sharp ratio下降的很快是什么意思?

-2x2%是什么意思? 为什么不是-3x2%,因为是三倍杠杆

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


增加leverage之后, volatility是没变吗?

这里的意思是:波动率和杠杆保持一致。

意思是:增加杠杆后,波动率也会增加。并不是没变。


sharp ratio下降的很快是什么意思?

字面含义。

因为杠杆增加后,波动率会同步增加,但收益增加的幅度有限,使sharp ratio快速下降。


-2x2%是什么意思? 为什么不是-3x2%,因为是三倍杠杆

这里的杠杆,是指,持仓市值/本金= 3倍。

因此,有1倍是本金,2倍是融资。融资的那部分,才需要付出利息。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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