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Christina · 2023年09月01日

关于active risk

​请问最后一句话是不是说反了呀?为什么增加diversification会增加cross-correlation呢?不是应该降低吗?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


​请问最后一句话是不是说反了呀?为什么增加diversification会增加cross-correlation呢?不是应该降低吗?

没有说反,本题的解析和答案是正确的。

我们注意,这里的correlation,是指portfolio和benchmark之间的correlation。这里是active risk,并不是abosolute risk.

默认benchmark为高度分散化的组合。portfolio的分散化程度越高,portfolio就越像benchmark。portfolio与benchmark之间的cross - correlation就越高。

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