开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Christina · 2023年09月01日

关于active risk

​请问最后一句话是不是说反了呀?为什么增加diversification会增加cross-correlation呢?不是应该降低吗?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


​请问最后一句话是不是说反了呀?为什么增加diversification会增加cross-correlation呢?不是应该降低吗?

没有说反,本题的解析和答案是正确的。

我们注意,这里的correlation,是指portfolio和benchmark之间的correlation。这里是active risk,并不是abosolute risk.

默认benchmark为高度分散化的组合。portfolio的分散化程度越高,portfolio就越像benchmark。portfolio与benchmark之间的cross - correlation就越高。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 202

    浏览
相关问题