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wj2692875531 · 2023年09月01日

trading&performance 经典题 3.5

题目里说的rerun-based is comparable across managers 这是它的优点

我理解 因为就是比较total portfolio return

那么holding based/ transaction based 可以在不同manager之间比较吗

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年09月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


那么holding based/ transaction based 可以在不同manager之间比较吗

从原版书优点的角度,不可以。


解释如下:

虽然,严格来说,也是可以比较的。

但是比较起来,非常繁琐,不如return - based那么方便。


这是因为return - based只要得到基金净值数据,就可以做回归分析,进行比较。

而holding based/ transaction based 需要得到持仓或者交易数据,而很多基金的持仓与交易数据,不那么容易获得。


因此,虽然严格来说,也可以comparable across managers 。

但是,这并不能作为holding based/ transaction based的一个优点。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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