笛子_品职助教 · 2023年09月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
Hello,亲爱的同学~
我们先看知识点
optimization的特点。
一是tracking error可以做到Minimize,并且相对抽样,tracking error更低。
二是使用协方差来构建组合。
我们知道:
X资产与Y资产的协方差 = X与Y的相关系数 * 资产X标准差 * 资产Y标准差。
因此,如果题目中提到相关性,那么就与协方差有关。
结合本题:
optimization知识点中的两个特征,都有信息点。
一是本题,出现了minimized
二是本题出现了High correlation。
题目信息点与知识点对应上。因此是optimization。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!