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Freya · 2023年09月01日

Equity

4.2题请教老师还是不明白为什么用Optimization更好

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

我们先看知识点


optimization的特点。

一是tracking error可以做到Minimize,并且相对抽样,tracking error更低。

二是使用协方差来构建组合。


我们知道:

X资产与Y资产的协方差 = X与Y的相关系数 * 资产X标准差 * 资产Y标准差。


因此,如果题目中提到相关性,那么就与协方差有关。


结合本题:

optimization知识点中的两个特征,都有信息点。

一是本题,出现了minimized

二是本题出现了High correlation。


题目信息点与知识点对应上。因此是optimization。

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