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积极向上 · 2023年09月01日

老师我的计算看一下错在哪里? ???

我没算出来14.3% ,老师麻烦你展示一下计算过程



1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题计算的是比例,proportion。

因此算出来风险贡献的数值后,还要除以portfolio的active variance,才能计算出占比。

同学仿照下图红框和画线内容的方法进行计算。注意数据使用active的数据。




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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