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WINWIN8 · 2023年09月01日
首先，为什么fixd swap rate算三个月时它要0.25次方？ 算fixed cash flow 我是：5,000,000 x 3.2% x 0.25
然后，算equity return是 -180，000，000
向上箭头-向下箭头，得到的结果也是负的。但解析我没太看懂，请助教解释一下。谢谢
pzqa35 · 2023年09月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学fixed cash flow的算法是正确的，此题采用的是复利的计息方式，但在考试我们按照同学的方法来计算也是可以的。
此题的表述是N作为counterparty，因此他的现金流方向和swap是相反的，fixed方面可以收到现金流，同时由于equity收益为负，所以支出为负，在数学上即为相加的形式，所以此题的答案为A。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
