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Freya · 2023年09月01日

Equity-passive investment

请教老师

Factor包括

1) Rewarded factors: proven long-term return premium

2) Un-rewarded factors: not proven to provide persistent premium

那么在使用factor-based strategy时mgr是用1)还是1)+ 2)?

2 个答案

笛子_品职助教 · 2023年09月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


可以这么理解。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2023年09月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


passive 因子投资,是指长期投资于rewarded factor,因此只用rewarded factor。

如果是factor-based strategy要分情况。

如果是passive factor-based strategy,只用1)

如果是active factor-based strategy,除了用1)还会用2)

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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