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Freya · 2023年09月01日
请教老师
Factor包括
1) Rewarded factors: proven long-term return premium
2) Un-rewarded factors: not proven to provide persistent premium
那么在使用factor-based strategy时mgr是用1)还是1)+ 2)?
笛子_品职助教 · 2023年09月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
可以这么理解。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
笛子_品职助教 · 2023年09月01日
passive 因子投资,是指长期投资于rewarded factor,因此只用rewarded factor。
如果是factor-based strategy要分情况。
如果是passive factor-based strategy,只用1)
如果是active factor-based strategy,除了用1)还会用2)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!