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小胖 · 2023年09月01日
请问”增加put option to a bond portfolio，未来有权卖出债券，所以降低duration，进而降低convexity。“怎么理解
pzqa015 · 2023年09月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
可能是
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，爱思考的PZer你好：
因为卖出债券会降低duration，所以如果拥有未来卖出债券的权利，就会降低duration
这里的convexity不应该是降低而应该是增加，long option增加convexity
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
