请问老师，经典题Equity R18 Allocating The Risk Budget Q1，问的是对total portoflio risk的占比，那为什么分子和分母不用sigma而是用sigma平方？两个方法算出来结果不同，如果是主观题，该用哪个方法？
笛子_品职助教 · 2023年09月01日
嗨，努力学习的PZer你好：
请问老师，经典题Equity R18 Allocating The Risk Budget Q1，问的是对total portoflio risk的占比，那为什么分子和分母不用sigma而是用sigma平方？
经典题这道题和例题是一致的。
风险贡献的例题，只提供了一种方法，计算的是方差。
两个方法算出来结果不同，如果是主观题，该用哪个方法？
因为教材上只提供了方差的计算方法。
因此，只有方差这一种方法，没有标准差的计算方法。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！