开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

polucn · 2023年09月01日

example 3-FRA VALUATION



老师您好,问个题目之外的话题,即0时点的定价,虽然题目给定了,但是自己推算一下发现数值不太对,想看下有什么问题吗?

即T=0:(1+0.625%*180/360)*(1+FRA*90/360)=(1+0.725%*270/360)

得到FRA=0.922%

不为题干提供的0.75%

请问如果不考虑折现率问题,我的FRA0 计算思路有问题吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年09月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题目给的初始时刻的FRA rate确实不太合理,说明交易的双方理论上并不是绝对公平的。你的算法没问题。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 255

    浏览
相关问题