开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
polucn · 2023年09月01日
老师您好,问个题目之外的话题,即0时点的定价,虽然题目给定了,但是自己推算一下发现数值不太对,想看下有什么问题吗?
即T=0:(1+0.625%*180/360)*(1+FRA*90/360)=(1+0.725%*270/360)
得到FRA=0.922%
不为题干提供的0.75%
请问如果不考虑折现率问题,我的FRA0 计算思路有问题吗?
李坏_品职助教 · 2023年09月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这个题目给的初始时刻的FRA rate确实不太合理,说明交易的双方理论上并不是绝对公平的。你的算法没问题。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!