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哈喽 · 2023年08月31日

为什么不选portfolio B呢?



一般single liability immunization里的Mac duration是近似的,然后选择Convexity 最小的吗?


2 个答案
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pzqa015 · 2023年08月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


负债的investment horizon是7年,C的mac duratuon是6,A的mac duration是7,B的mac duration是7.3

所以,只有A的mac duration可以与负债相匹配,B勉强说的过去,C肯定是不行,差的太多了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2023年08月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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