请教老师static yield curve这里为什么用extend duration 可以解释下吗 谢谢
pzqa31 · 2023年08月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
static yield curve+收益率曲线upward状态下，要增加duration，比如，buy长期债 and hold，riding the yield curve，做回购（增加杠杆，增加duration），买futures（增加杠杆，增加duration）,进入receiver swap（增加duration，增加杠杆）。或者说，因为收益率曲线稳定不变，长期债券收益更高，这样能增厚收益。
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