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craaazydot · 2023年08月30日

公式密钥p6


想问一下这个VaR(e)=0.0770从哪里得到的,谢谢

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


想问一下这个VaR(e)=0.0770从哪里得到的,谢谢


Hello,亲爱的同学~

0.0770是计算出来的。

通过这个式子,求出的VAR = 0.0770


老师详细讲解一下

我们先看这道题的原始解析:


首先同学需要了解一个知识点:根据收益的回归式,得出方差的计算公式:


其次就是理解这道题的题意。


这道题有两个情景一。

情景一:相关系数为0,情景一的组合方差已知,要求根据方差公式计算出残差的方差。

情景二:相关系数为0.25,残差的方差就是用情景一计算出来的数字,要求计算情景二的组合方差。


情景一对残差方差的计算就是解析中:


情景二,把0.25相关系数和残差方差=0.0770代入:

1)我们首先计算出情景二的协方差:


2)我们代入数字:


计算出0.3181,这是方差,开根号得出标准差56.4%


如果还有其他问题,欢迎同学随时提问,祝学习顺利!




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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