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rikkisong72 · 2023年08月30日

经典题5.1(3)和5.2(1)

经典题5.1(3)

计算arrival cost的时候没有乘以股数

为什么

5.2(1)计算opportunity cost的时候就要乘以股数?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年09月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


经典题5.1(3)

计算arrival cost的时候没有乘以股数


我们先看arrival cost的知识点。见基础讲义例题


当要求计算Arrival cost(BPS)的时候,并不需要乘以股数。



为什么

5.2(1)计算opportunity cost的时候就要乘以股数?

我们看机会成本的知识点。

从机会成本的定义来看:


意味着机会成本,本身就需要考虑到原本想交易,但最终未能执行交易的这部分成本,因此需要考虑股数。

再看机会成本公式:下图红框。


机会成本公式中,也包含了股数。


结合本题:经典题与原版书的公式,保持了一致性。

arrival cost 的bps衡量的是arrival cost在P0中的占比,无需考虑股数。

但机会成本,按定义,需要考虑未成交股数,因此机会成本的计算,一定含有股数。




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