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纯洁的栗子叔 · 2023年08月29日

老师我想请问physical PD的问题


何老师说physical PD就是actual PD,可是讲义上写的是actuarial,这两者是相同的意思吗?谢谢老师

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年08月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


风险中性Risk-Neutral的违约概率是使用无风险利率计算的违约概率PD。


若使用实际资产回报率计算的违约概率,则称为实际违约概率Physical PD。所以此处应该是Actual PD,讲义印刷有误,我来反馈一下,多谢同学提醒~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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