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Carolyne · 2023年08月29日

triangle arbitrage



计算得在dealer的GBP更便宜。因此,1AUD 在dealer 换1/1.8165=0.5505的GBP,然后在interbank卖出,0.5505*1.8291=1.0069AUD. 因此profit为0.0069AUD.。答案为何是0.0126?




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笛子_品职助教 · 2023年08月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


交叉汇率:(AUD / CAD )/(GBP /CAD) = (1.0713/0.5857) / (1.0751/ 0.5854) = 1.8291 / 1.8365

dealer汇率:AUD/GBP: 1.8091/1.8165


ask价买入,bid价卖出。

套利方案为:AUD/GBP汇率

1.8165买,1.8291卖。利润 = 1.8291-1.8165 = 0.0126


同学把汇率方向搞反了,这里不需要把AUD/GBP转为GBP/AUD。直接两个汇率想减就能计算出结果。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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