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luojy · 2023年08月28日

FRA的time to expiration


老师,这题讲解我还是听不太懂,可以麻烦老师画图展示下具体FRA属于哪个时间区间(何时开始,何时结束)吗?loan又是何时开始何时结束?两者有点混乱


1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


这是6*9 FRA,FRA期限是6个月(0-6),loan期限是3个月(6-9),也就是说签订一个6个月的合约,约定6个月后3个月的贷款利率~

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