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甘超 · 2023年08月28日

老师,这两个2023年mock的答案看不懂,请解释一下,谢谢

题目如图所示,请老师解答一下。




2 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年08月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


三角套汇本题计算:

交叉汇率:(AUD / CAD )/(GBP /CAD) = (1.0713/0.5857) / (1.0751/ 0.5854) = 1.8291 / 1.8365

dealer汇率:AUD/GBP: 1.8091/1.8165


ask价买入,bid价卖出。

套利方案为:AUD/GBP汇率

1.8165买,1.8291卖。利润 = 1.8291-1.8165 = 0.0126

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2023年08月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第一道题同学确认下对应科目。我这边看是属于固收题目。如果确实属于固收题目,同学需重新提问下,然后指定科目为固收。我们会有专门负责固收的老师来解答。


第二道题是三角套汇的计算,老师解答如下:


我们需要用已知的两个汇率,计算出第三个汇率。

在本题,三角套汇可以这么计算:


然后把这个计算出来的汇率,dealer直接提供的报价进行对比。


如果两个汇率,其中一个的ask价与另一个的bid价,有差价,则存在套利机会。


三角套汇的计算方法是固定死的,所有这方面的计算,都是仿照基础讲义19页和20页的例题。



同学是全线班学员,老师推荐同学,复习一下这部分的基础班视频。

如果看完视频后,还有疑问,也欢迎随时提问。

祝学习顺利~





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