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Jingwen · 2023年08月28日

关于BPV的份数,主观题比较担心数量级的问题

老师,比如押题3.2的这里,has a BPV per 100,000 in par value of 50.28,这种时候我就会纠结,是不是50.28要去除以100,000。虽然何老师的解答里面说,这是面值是100,000。

这种题目,如果是选择题,不怕,因为只要看前面的数字对就可以了,但是主观题,经常会面值多少,然后要除以100,然后乘以MV啦这种情况。比较慌,有什么比较好的策略吗?



1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


一般这种par是用不到的,还有就是回忆一下CTD的公式,如下图,这是债券期货的合约规则,债券是百元报价的,contract size是一份期货合约的面值,所以计算市场价值要/100。一般需要注意的就是这里。

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