这题太迷糊了，尤其最后算权重，是不是不常规的考点啊？
请老师详细解下为啥100/100，50/100，何老师视频这点听不明白，麻烦老师文字解读下
pzqa015 · 2023年08月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
算权重是个常规的考点
portfolio duration一般我们用∑widi来处理
这里是在一个portfolio中加入swap，swap期初是没有现金流收付的，所以，加入它后，portfolio的value仍是原来的value。
这个公式可以这样理解：
每1元的swap 的duration是-4.32，那么50million的duration就是50m*4.32（money duration），原来portfolio的money duration是100m*5.127，加入swap后的新money duration就是5.127*100m-4.32*50m，再除新portfolio的value100m，得到的就是新的portfolio 的duration2.967
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