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Freya · 2023年08月27日

ASSET ALLOCATION

请教老师这里ACTR为什么是MCTR*weight求得的

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年08月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


请教老师这里ACTR为什么是MCTR*weight求得的


这个公式是根据ACTR的定义推导的。


MCTR的全称是Marginal Contribution to Total Risk,中文翻译为对总风险的边际贡献,CFA教材的定义是当对其某一项资产的权重进行微小的改变,对组合整体风险变化产生的影响。简单的理解就是,当每多投一块钱的资产, 组合的标准差 会产生的变化。


与MCTR相关的另一个概念就是ACTR(Absolute Contribution to Total Risk), 也可以叫做绝对风险贡献,它是用来计算某一资产对组合风险的总贡献有多少。其计算方式就是在MCTR的基础上乘以权重,

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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