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chris2.0🔱 · 2023年08月27日

Mock23b

Am3 第2题,porfoliob duration差不多,且convexity小很多,不是更好么

1 个答案

pzqa015 · 2023年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你是说B选项更好吗

单笔现金流免疫的条件是mac duration=investment horizon,A、B、C中,只有A的mac duration是7年,与负债的到期日最接近,所以A最合适,B的mac duration与investment horizon相差较远,所以要排除。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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