开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

emilywyz · 2023年08月27日

CFA III 押题班 R9 2.5

为什么算SWAP receive floating interest部分的时候要除以2?1.7%不就是six month reference rate吗?

3 个答案

pzqa31 · 2023年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为这里的reference rate虽然是6个月的利率,但注意它却是年化后的利率,因此在半年互换一次的时候,需要除以2.


如果实在无法理解,直接记住吧。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


是啊 所以要除以2啊。。。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

emilywyz · 2023年08月30日

所以不用除呀?six month reference rate已经直接给你了。如果给你的是annual rate才要除以2呀?

pzqa31 · 2023年08月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


reference rate是年化利率。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

emilywyz · 2023年08月27日

题目里写着six month reference rate啊?

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 227

    浏览
相关问题