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emilywyz · 2023年08月27日

CFA III 押题班 R9 2.5

为什么算SWAP receive floating interest部分的时候要除以2?1.7%不就是six month reference rate吗?

3 个答案

pzqa31 · 2023年09月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为这里的reference rate虽然是6个月的利率,但注意它却是年化后的利率,因此在半年互换一次的时候,需要除以2.


如果实在无法理解,直接记住吧。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年08月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


是啊 所以要除以2啊。。。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

emilywyz · 2023年08月30日

所以不用除呀?six month reference rate已经直接给你了。如果给你的是annual rate才要除以2呀?

pzqa31 · 2023年08月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


reference rate是年化利率。

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努力的时光都是限量版,加油!

emilywyz · 2023年08月27日

题目里写着six month reference rate啊?

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