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IVALAINE · 2023年08月27日

call risk premium


老师你好,不好意思我这一块有点记混了,

callable对于购买债券的人不利的因素所以需要减掉是和risk premium这里计算无关的是吗?


请问什么时候看到callable需要减掉,这里为什么不减呢?谢谢

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源_品职助教 · 2023年08月28日

嗨,努力学习的PZer你好:



计算要求回报率时

1.30% + 1.50% + 0.80% + 1.00% + 0.60% = 5.20%

等式左边最后一项就是Call risk premium

因为它是一个队投资人不利的风险,所以是要在风险补偿里加上这一项。

这道题目比较老了,是补充讲义中的题目。现在考试,CME部分不会涉及Call risk 这块。不客气~

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