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Wuyyyyyy · 2023年08月26日

脑袋浆糊了

问一下这一行怎么算的呢 红色框



1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


问一下这一行怎么算的呢 红色框


蓝色圈住的数据是已知值,不用计算。

黄色是求和



同学这里不必纠结。

风险贡献就一种固定死的算法,同学掌握风险贡献的计算就可以了。

至于已知条件:portfolio标准差。XYZ资产与portfolio的相关系数。不需要计算。



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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