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悦小小 · 2023年08月26日

衍生品押题2.5


老师你好,2.5 这道题答案里算swap floating cash flow的时候用了1.7/2,可是1.7给的已经是6 month reference rate了为什么还要除以2呢?

2 个答案

pzqa31 · 2023年08月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


libor也是年化,如果给了180天libor就除2

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年08月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为reference rate是年化利率哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

悦小小 · 2023年08月26日

如果直接给的是libor是不是就不用除以2了?

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