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锦鲤本鲤 · 2023年08月26日

implementation shortfall


老师这几个价格表述看对吗,decide是初始价格,close是最终价格,release的价格是arrival price

题干第二行limit price啥意思,没用是不是?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年08月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,同学你的理解没有什么问题。

decision price就是起心动念的价格,arrival price是发布(release)订单那个时刻的市场价格。

limit price一般都是基金经理自己设定的,而我们在IS的计算中,用到的所有数据都是市场价格,而非个人设定的价格,所有在这个考点中,但凡出现了limit price,都是干扰项,我们不会用到的。

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