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崔雅轩 · 2023年08月26日

Derivative经典题R8的1.7(1)

请问bearish seagull的策略是什么?讲课没有讲很多seagull策略,只讲了橙色标出的形式。讲题时bullish seagull是绿笔这样写的,和橙色的也不是完全相反对应的,不太理解



1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


海鸥策略的确是分两种的:

左图叫做bearish seagull,构成是:long put(执行价格中等)+short put (执行价格最低)+short call (执行价格最高)

右图叫做bullish seagull,构成是:long call(执行价格中等)+ short call(执行价格最高)+short put(执行价格最低)

我们主要关注的是海鸥策略是构成头寸中call和put的头寸,从而确定海鸥的形状,并不怎么区分long/short seagull

关于海鸥策略,知道上面我写的左右两个图的构成,以及知道海鸥策略最重要的是可以降低成本就可以了,教材讲的也很少,了解即可

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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