求问这个hedged return的算法，看答案我大概能理解对现货和futures的头寸分别计算收益，但是有一点疑问是futures难道不是锁定了一个收益水平吗，比如说对于USD外汇，相当于把收益锁定在了115.7-115.9这个水平，有一个确定的return（类似于roll yield），那为啥在计算这部分futures的收益时是用115.7-110.9呢？从分别计算现货和期货的收益角度，我能理解，需要以到期时spot rate买入USD来完成short futures要交割的头寸，那是否和AA中计算roll yield，用期货对冲了风险后锁定的return有矛盾呢？
