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广超 · 2023年08月26日
老师，这道题说想要组合收益最大，因为无风险资产和风险资产之间的P应该是-1啊？这样最分散，效果最好么不是？为什么是0？
星星_品职助教 · 2023年08月30日
同学你好，
这道题问的是risk-free asset和其他资产的相关性。risk-free asset的return，rf是常数，和任何风险资产的相关性都是0.
