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cyncia · 2023年08月25日

Active risk


经典题这题,active risk不是要看和benchmark像不像吗,还有和benchmark的correlation

Trade2怎么分析呢,只能分析出trade离里两个股票相关性变低

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


在解题的是,active risk看和benchmark像不像,主要从相关性来考虑。


我们就从同学的笔记开始分析。


第一笔交易,portfolio与benchmark不一样的持仓,是在同一个行业。我们知道,同行业股票相关性高,因此portfolio与benchmark的相关性高,active risk小。


第二笔交易,portfolio与benchmark不一样的持仓,在不同行业。不同行业的股票,相关性低。因此portfolio与benchmark的相关性小,active risk大。


trade2是increase active risk。

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