MonsterB · 2018年06月03日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年06月04日
risk reversal是有现货头寸的,在currency management中,默认手上持有外币,所以担心外币贬值,需要long OTM put on FC, 为了降低成本short OTM call on FC, S+P-C形成 short risk reversal 或者称为collar。
所以你提的两个问题:1. “对于FX market来说,买一个call 卖一个put叫risk reversal”--有现货头寸,手中持有外币。
2. 基础班讲义里的例题(94页),现货头寸为 long MXN。