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Pavel Korchagin · 2023年08月24日

麻烦看看这道题


美式期权和欧式期权的这个区别怎么没印象有教过?这个考纲里有吗?

1 个答案

pzqa35 · 2023年08月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题主要考查点是期权的上下界:

ct,Lower bound = Max(0, St − X (1 + r)−(T−t)) ,ct,Upper bound=St

pt,Lower bound = Max(0, X (1 + r)−(T−t) − St) ,pt,Upper bound = X

同时需要注意的是欧式期权是只有在到期日才可以行权,美式期权在到日期之前都可以行权。期权上下界是我们考试的知识点之一,需要对此进行掌握,但此题属于较早的题目,同学只需要理解题中蕴含的知识点即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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