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Allison_Shi · 2023年08月24日

term structure of volatility is inverted

押题班derivative-reading 8的1.14(不好意思我好像每次上传截图都有问题)

不太懂题目说预期未来股价会波动,而且term structure of volatility is inverted

所以现在:“在短期股价是波动大的 长期股价是波动小的”的意思

可能是不了太理解term structure of volatility is inverted的意思


1 个答案

pzqa31 · 2023年08月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句话的意思是:波动率的term structure是inverted的,说明短期波动率高,长期波动率低。

当然也可以根据题干信息,因为题干说下个月这个新产品要上市,新品上市必然 股价波动,即短期内价格波动是大的,而长期股价会恢复平稳。


注意这里是波动率的期限结构,即高低直接反应波动率的大小。而inverted就是倒挂的意思,倒挂的图形就是左高右低的,放在坐标轴中即短期波动率高,长期低。

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