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樱花飞舞 · 2023年08月24日

ES VAR

老师,请问为啥5%的期望是2.5%? 5%的均值是2.5%?这是咋算的??

pzqa27 · 刚刚

ES是VaR求期望,95%的VaR的尾巴有5%的值,那么期望就是2.5%,所以加上之前的95%就是97.5%

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你问的是95%的ES和97.5%的VaR吗?

VAR是分位点数据,ES是尾部平均数据,95%的ES尾部取平均相当于是在5%切了一刀一半一半(因为ES是等权重取平均,代表每个数据站的权重都一样,所以尾部5%的平均是对应的分位点是尾部2.5%),最接近的VAR数据就是切出来的那一个分位点数据97.5%。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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