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我火龙果呢? · 2023年08月24日

T2

这个题第二问答案是不是错了呢?应该是平方吧

我火龙果呢? · 2023年08月24日

这个题第三问也错了吧,我们这本讲义感觉好几个题的答案都有问题😂忘记➗1+rf了吧

2 个答案

Carol文_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


没事没事的哈,欢迎提问探讨。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Carol文_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题第二问答案是不是错了呢?应该是平方吧?

不用哈。讲义的答案是正确的。公司去年的每股收益为 10 元,最近一次股利已经发放。 说明最近一次股利发放的是10*40%,而一年后发放的股利需要乘以这一年的增长率,即10*40%*(1+9.6%)。


这个题第三问也错了吧,我们这本讲义感觉好几个题的答案都有问题😂忘记➗1+rf了吧。

这道题的题干有说“不考虑货币时间价值”,所以讲义的答案也没有问题哈:

执行价格为110,当股票价格为200元时,看涨期权的价值=Max(0,200-110)=90

当股票价格为90元时,看涨期权的价值=Max(0,90-110)=0

期权等价物法:

在不考虑货币的时间价值时,

Cu=H×Su-B

Cd=H×Sd-B

H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(90-0)/(200-90)=0.8182

B=H×Sd=0.8182×90=73.64

C0=H×S0-B=0.8182×150-73.64=49.09

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

我火龙果呢? · 2023年08月24日

喔喔,不好意思老师,是我没看清楚,错怪你们了

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