开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
金珍荣 · 2023年08月24日
money duration表示的是当收益率变动1%时,债券价格变动的金额。因此计算money durationd的共识应该是:=macalay duration*market value *1%,为什么书中给出的公式没有乘以1%。
pzqa015 · 2023年08月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
money duration不是利率变动1%,是利率变动1(100%)时债券价格变动的金额
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!