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金珍荣 · 2023年08月24日

money duration

money duration表示的是当收益率变动1%时,债券价格变动的金额。因此计算money durationd的共识应该是:=macalay duration*market value *1%,为什么书中给出的公式没有乘以1%。

1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


money duration不是利率变动1%,是利率变动1(100%)时债券价格变动的金额

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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