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梦阳紫依 · 2023年08月24日

加入bond能否降低短期波动率?


这题note5感觉没错啊。因为刚看完另类,在另类框架图diversifying equity risk里说,短期要降低波动率加入bond好,长期要增加return加入另类好。那不就是这题note5的意思吗?加入债券会降低短期风险。为啥这里错了?请帮我理解一下,谢谢。


1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这题note5感觉没错啊

notes5错了,错在short -term risk


因为刚看完另类,在另类框架图diversifying equity risk里说,短期要降低波动率加入bond好,长期要增加return加入另类好。

是的,另类是这么说的。


那不就是这题note5的意思吗?

是的。


加入债券会降低短期风险。为啥这里错了?


首先这是一道equity科目的题目,因此要用equity的知识点来解题。

在基础讲义上,红框这段话,明确说了,短期如果遇到金融危机,不能降低风险。


根据这个知识点,本题note5错误。



请帮我理解一下,谢谢。

核心问题是,不能用Alternative的知识点,去解决euity的题目。

因为CFA不同的科目,作者不同,使用的参考书不同,知识点不可混用。

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