开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ivywang · 2023年08月24日

翻译下

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，这一段听糊涂了。请再解释下，认为风险不高下两种反的情形。


添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2023年08月24日

同学你好，其实不复杂，遇到这种带逻辑的情况，尽量慢一些思考。

分层之后CDO的equity 层收益高（而实际风险没那么大），mez层收益低，因此long CDO的equity层，short mez赚差价。

此时equity层对应的CDS很贵（但实际不用承担那么大的风险），mez的CDS便宜，卖贵的赚钱，买便宜的。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 183

    浏览
相关问题