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ivywang · 2023年08月24日

翻译下

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师，这一段听糊涂了。请再解释下，认为风险不高下两种反的情形。


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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年08月24日

同学你好，其实不复杂，遇到这种带逻辑的情况，尽量慢一些思考。

分层之后CDO的equity 层收益高（而实际风险没那么大），mez层收益低，因此long CDO的equity层，short mez赚差价。

此时equity层对应的CDS很贵（但实际不用承担那么大的风险），mez的CDS便宜，卖贵的赚钱，买便宜的。

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