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YOYO · 2023年08月23日

经典题CDS那章2.5题

按照答案,第三年的违约概率算的是三年中至少有一年违约的概率

第二年是两年中至少有一年违约的概率

第一年即为第一年违约

然后再*LGD得到总expected loss

但请问这样难道没有重复计算吗?

为什么不是第一年违约概率(仅第一年)*LGD1+第二年违约概率(仅第二年)*LGD2+第三年违约概率(仅第三年)*LGD3呢?



1 个答案

pzqa31 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为如果在第一年违约,就没有后面两年的事了,或者如果第一年没违约,第二年违约了,就没第三年的事了,所以不能像同学写的这样同时相加。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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