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Esther🏵🎠🗝招财🐱 · 2023年08月23日

关于比较sharp ratio


老师,这题是practice题目AA:一直找不到题眼,一般看到target return不应该条件反射first safety或者sortina?为啥他要反求portfolio risky standdeviation?一直反应不过来,求讲讲


2 个答案
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lynn_品职助教 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师,这题是practice题目AA:一直找不到题眼,一般看到target return不应该条件反射first safety或者sortina?为啥他要反求portfolio risky standdeviation?一直反应不过来,求讲讲


我学习的时候第一次接触这道题和同学的思路一摸一样,其实同学能掌握这个解题的思维方式特别好。这道题是特殊的,要跟着题干的思路走,官网这道题出得确实不太好,更像是接着题目在介绍一个新的知识点。


这类题的解题步骤:

第一步 看题目中有没有提到risk-adjusted expected return,

第二步 就是计算各自组合的收益(一般来说如果没有提到risk那就只靠收益来判断就可以了)

第三步 在提到risk- adjusted的情况下,用SFR还是SR就看最低期望收益率了,因为这两个都是风险调整后的收益,此时如果说了要满足目标收益率而不是risk free rate就一定要使用SFR。


这道题本来应该是使用SFR,但特殊在它考虑了rf security.each portfolio can be combined with a risk-free security,


应该用的公式是(1-w1)*expected return(A)+w1*1.8%,计算的答案如下:


A:4.81175+0.8883=5.70005


B:4.99708+0.70308=5.70016


C:5.07+0.63=5.7


答案的解答方法是先算portfolio A+rf的风险,再算这个“新”组合的sharpe ratio。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

lynn_品职助教 · 2023年08月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


谢谢老师,也就是说我的思维方式是一样的对吗?应该用的公式是(1-w1)*expected return(A)+w1*1.8%,老师,您这个计算思路是直接根据risk free asset和risky asset比重直接求return比大小?只要比5.7高最多的就是答案?哇,您这个思路更简单


对,我觉得答案的那个简直是折磨人。这个题目也就出现了这么一次,看过就好。

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