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话桑i · 2023年08月23日

如下

强化课公司理财第四章 计算题第五题第二小问: 看不懂凸度是怎么计算的,我用的是最原始的加权的算法,算出来和答案不一样,不知道哪里写的不对

3 个答案

pzqa37 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,你发的公式并不准确,可参照我发的公式计算。也可直接通过对修正久期求一阶导得出。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

话桑i · 2023年08月23日

书上有这个公式,我是套这个式子算的,算出来是8.28,为什么和求二阶导的答案不一样呢😭看了你的计算过程,我还是糊里糊涂的,对修正久期求导,最后不应该有负号吗

pzqa37 · 2023年08月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


数学上讲, 凸性是债券价格对到期收益率的二次微分,再除以债券价格,或者说是个二阶导数。是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲,凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。是对债券久期对利率敏感性的测量。在价格—收益率出现大幅度变动时,它们的波动幅度呈非线性关系,由久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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