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mia · 2023年08月23日

老师,请问这两句话怎么理解


老师,请问这两句话怎么理解

2 个答案
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pzqa015 · 2023年08月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


call option有权买债券,所以是增加duration的,put option有权卖债券,是降低duration的。

买call option或者put option,都会增加convexity,因为option本身是有凸性,所以无论买call还是put option,都会增加convexity。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2023年08月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


给债券或债券期货加上一个call option,会增加duration与convexity。

给债券或债券期货加上一个put option,会降低duration和convexity。

同学这句话是从哪里看到的,第二句表述的不是很准确,增加put option会增加convexity。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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