梦梦 · 2023年08月23日

delta futures

老师，没太明白为何第一张图的蓝色框为何相等，第二张图是我写的推导，哪里不对吗？

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pzqa27 · 2023年09月08日

嗨，努力学习的PZer你好：

1时刻的现货价格是S1，从1时刻开始，到T时刻交割的期货合约的价格叫F1（T）。因此F1（T）折现是S1

0时刻的现货价格是S0，从0时刻开始，到T时刻交割的期货合约的价格叫F0（T）。因此F0（T）折现是S0

至于FT(T),没有这个东西

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

梦梦 · 2023年09月08日

明白啦，谢谢老师

pzqa27 · 2023年08月24日

嗨，爱思考的PZer你好：

应该是F1（T）=S1*e^r（t-1)

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

梦梦 · 2023年09月07日

没懂，不应该是FT（T）的折现等于S1吗