郭丽红老师公司金融学第七章第十三题应该怎么做，答案没有看懂，为什么答案里贝塔值可以直接相加
Carol文_品职助教 · 2023年08月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
13.已知股票X与股票Y的收益率完全负相关，股票X的标准差是0.40，股票Y的标准差是0. 20。如何用股票 X 与股票 Y 构造一个零风险组合？
书后答案：
我们可以回顾一下强化课第6章中关于2种资产方差怎么算。红框中，当相关系数为-1时，也就是题目中说的两种资产的收益率完全负相关，那么组合的标准差=W1σ1-W2σ2，取绝对值。所以可以假设其中一个资产的权重，然后代入直接相减。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！