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XD · 2023年08月23日

active risk

  1. CFA II
  2. Portfolio

解答是不是有问题。 进阶版的optimal active risk 的计算公式考虑到TC。TC 下降。为什么active risk 不下降.?

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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月23日

同学你好，

optimal active risk是由porfolio D和benchmark组合之后得到的combined portfolio的active risk。

TC下降会影响到这个combined porfolio的active risk，但并不影响portfolio D本身的active risk。

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