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崔雅轩 · 2023年08月22日

Trading经典题R27的3.5题

图一这里A选项应该是错的吧,按照主观题百宝袋(图二最后一句话)写的,这点应该是return-based 和holding-based的共同点,哪个是对的呢?





1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年08月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


A选项是两个风格分析共同的优点,但这道题并没有让我们把两种风格分析做对比,就单纯让我们选return-based的优点,所以A是对的。

B选项:return-based风格分析适合 illiquid securities,实则不然,return-based不适合含有 illiquid securities的组合。如果组合中含有流动性不好的证券,陈旧不变的价格会低估风险敞口。B不正确。

C选项:我们得有一段时间的历史数据,才能精准地给出基金经理收益标准差的估计。回归的数据越多,估计得越准确。所以C不正确, 应该是using a long return series。

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