开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Yiyun · 2023年08月21日

麻烦老师看一下这个对“日历价差”的总结对不对

calendar spread策略涉及long和short头寸,也涉及用call和put来构建,总结:


关于long还是short calendar spread:

①现在预测股价当前是平稳的,长期是有波动的,使用的是long calendar策略,即买入一个长期限的期权,卖出一个短期限的期权。

②相反,如果认为短期波动大长期平稳,则构建short calendar策略,即买短期期权卖长期期权;


关于使用call还是put来构建:

①如果对将来市场的看法是bearish的,因此使用的是put option来构建;

②如果对将来市场看法是bullish的,则使用call option来构建。

1 个答案
已采纳答案

pzqa31 · 2023年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


正确。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Yiyun · 2023年08月21日

感谢!~

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 271

    浏览
相关问题